L’objectif principal de ce cours est de vous guider très concrètement à travers la conception de votre propre système de trading pour le Forex.
Oui, vous avez bien lu : nous parlons bien d’un système, autrement dit un processus qui laisse le moins de place possible à l’improvisation (et donc aux émotions !).
Bien que la mise au point d’un système de trading personnel ne prenne pas plus de quelques jours, il faut un certain temps pour le tester et s’y habituer.
D’où notre premier avertissement : ⚠️soyez patient ! Car à moyen terme, un bon système de trading de devises vous permettra d’être un trader encore plus profitable.
Un système de trading Forex en 6 étapes
Globalement, se créer un système de trading se fait en 6 étapes :
| Création d’un système de trading Forex | ||
| N° | Etape | Objectif |
| 1 | Timeframe | Définir une unité de temps (1mn, 5mn, 15mn, …, 4h) |
| 2 | Indicateurs de tendance | Sélectionner 1 ou 2 indicateurs pour détecter le début ou la fin d’une tendance le plus tôt possible |
| 3 | Indicateurs de confirmation | Sélectionner 1 ou 2 indicateurs pour confirmer l’existence d’une vraie tendance |
| 4 | Risque | Fixer la perte maximale potentielle à chaque transaction
Fixer la taille maximale de chaque transaction |
| 5 | Entrées et Sorties | Sélectionner une méthode-type pour ouvrir et sortir d’une position |
| 6 | Fixation des règles du système | Fixer les règles du système pour en faire un processus systématique |
Étape 1: Timeframe (unité de temps)
Quel type de trader Forex êtes-vous ? Autrement dit : pratiquez-vous plutôt le scalping, le day trading ou le swing trading ?
De la réponse à cette question va dépendre le choix de votre unité de temps.
Attention, inévitablement vous serez amené à examiner vos graphiques sur plusieurs unités de temps, mais le ‘timeframe’ choisi sera l’unité de temps principale que vous utiliserez pour faire du trading.
| Choix du timeframe : quelle unité de temps trader ? | ||
| Technique de trading | Unité de temps | Durée de conservation d’une position |
| Scalping | 1mn, 5 mn | Quelques minutes |
| Daytrading | 15mn, 30mn, 1h | Une journée, voire deux |
| Swing trading | 4h, 1j, 1sem | Plusieurs jours, voire semaines |
Le scalping signifie que vous ne conserverez vos positions que quelques minutes tout au plus. En somme, vous visez à chaque fois un gain de 10 à 30 pips (l’équivalent de 10$ à 30$ pour une position de 0,1 lot sur des paires telle que l’EUR/USD ou GBP/USD), mais au prix de plusieurs allers-retours dans la journée et d’une utilisation de l’effet de levier.
Avec cette technique très rythmée, vous choisirez donc de préférence d’afficher vos graphiques en 1mn ou 5mn.
Avec le daytrading, le Forex trading est plus une question d’heures que de minutes. En effet, vous visez des gains de 50 à 100 pips, sur une poignée de trades dans la journée.
De quoi vous pousser à conserver une position toute une journée, voire deux s’il le faut !
Avec cette technique plus sereine, vous choisirez donc de préférence d’afficher vos graphiques en 30mn ou 1h.
En swing trading, c’est du trading de position basé sur des mouvements de fonds indiqués par l’analyse fondamentale.
Les gains visés par l’investisseur atteignent les 1000 pips. De quoi conserver une position plusieurs jours, plusieurs semaines s’il le faut !
Avec cette technique de longue haleine, vous choisirez donc de préférence d’afficher vos graphiques en 4h et 1j, et même en 1sem.
Le scalping requiert de rester connecté à sa plateforme de trading de longues heures. Le swing trading, au contraire, s’appuie sur des vérifications régulières et plutôt espacées sur son compte de trading.
Étape 2: Trouvez des indicateurs de tendance
Pour les traders débutants, l’un des objectifs est bien sûr d’identifier des tendances le plus tôt possible.
Ni trop tôt (pour ne pas tomber dans le piège d’un faux signal), ni trop tard (pour éviter de manquer une part trop importante des profits).
D’où l’importance fondamentale d’utiliser un indicateur de tendance au cœur de son système de trading.
Les Moyennes Mobiles
Élément-clé de la boîte à outils de l’investisseur boursier, la Moyenne Mobile est l’indicateur de tendance le plus populaire.
🎓 Besoin d’un rafraichissement ? Voir notre cours n°13 sur les moyennes mobiles.
Les traders de CFD, d’actions et de matières premières l’utilisent tous pour identifier une tendance.
Plus précisément, les traders expérimentés combinent d’habitude 2 moyennes mobiles. Une moyenne ‘lente’ et une moyenne ‘rapide’ sont choisies, et le signal se produit lorsque l’une croise l’autre.
C’est la base de ce que l’on appelle un système de croisement de moyennes mobiles. Par exemple, on peut combiner Moyenne mobile simple 10 (rapide) + Moyenne mobile simple 20 (moyenne) + Moyenne mobile simple 50 (lente).
Voyez comme le croisement indique le départ du cours à la hausse :
Et inversement, la fin d’une tendance baissière :
En faisant abstraction de la volatilité à très court terme, les croisements de moyennes mobiles sont les moyens les plus rapides d’identifier les nouvelles tendances sur les devises … ou la fin d’une tendance.
Autres indicateurs de tendance
Bien entendu, les moyennes mobiles ne sont pas les seuls indicateurs de tendance utilisables et disponibles dans le module d’analyse technique de votre courtier.
Il existe une poignée d’autres indicateurs que les traders utilisent pour détecter la formation d’une tendance.
Parmi les plus populaires, et que nous aurons l’occasion de développer dans un autre cours :
- L’indicateur ADX
- Les Bandes de Bollinger
- Les Enveloppes
- L’indicateur Ichimoku Kinko Hyo
- L’indicateur Parabolique SAR
- L’écart-type
Étape 3: Trouvez des indicateurs pour confirmer la tendance.
Maintenant qu’un indicateur est en place pour nous indiquer la formation d’une tendance, comment être sûr qu’il s’agit bien d’une “vraie” tendance ?
La 2ème étape de notre système est d’avoir la capacité d’éviter les whipsaws. Comprendre : nous ne voulons pas être pris dans une «fausse» tendance.
D’où l’importance d’avoir un indicateur de confirmation de tendance, pour compléter l’indicateur de tendance principal.
Voici les plus populaires, et que nous aurons le loisir d’étudier dans d’autres leçons :
- L’indicateur MACD
- Le RSI
- Le Stochastique
A mesure que vous vous familiarisez avec les divers indicateurs, vous trouverez ceux que vous préférez et vous pourrez les intégrer dans votre système.
Étape 4: Définissez votre risque
4ème étape, et certainement la plus délicate : définir combien vous êtes prêt à perdre sur chaque transaction.
Peu de gens aiment perdre, mais sur les marchés des changes et les marchés financiers en général, un bon trader pense à ce qu’il pourrait perdre avant de penser à combien il peut gagner.
Et ce montant diffère selon le trader !
Le niveau de risque correspond à un pourcentage de votre capital que vous fixez comme limite pour un investissement qui pourrait se révéler perdant. Il est recommandé que la perte maximale se situe entre 0,5% et 2% du capital.
Car ce montant correspond à la marge de manœuvre pour donner un peu de répit à votre trade, mais en même temps, ne pas trop risquer sur un trade.
Vous en apprendrez plus sur le money management dans une leçon séparée.
Le money management joue un rôle fondamental dans le niveau de risque que vous devez intégrer dans chacune de vos transactions, sous la forme de stop-loss, de taille de lots …
Étape 5: Définissez les entrées et les sorties
Après avoir défini combien vous êtes prêt à perdre sur une transaction, votre prochaine étape consiste à savoir où vous allez entrer et sortir d’une transaction afin d’obtenir un profit optimal.
Entrées
Pour entrer en position, les traders ont globalement 2 options :
| Entrée dans un trade : les options possibles | ||
| Option | Description | Objectif |
| Bougie fermée | Ne placer le trade que lorsque la bougie d’apparition du signal est entièrement fermée | Attendre une tendance entièrement confirmée |
| Bougie ouverte | Placer le trade dès que le signal apparaît, même si la bougie n’est pas fermée | Attraper la tendance le plus tôt possible |
Certains traders préfèrent ouvrir une position dès que tous les indicateurs correspondent et donnent un signal – et ce même si la bougie n’est pas fermée.
D’autres estiment qu’il est préférable d’attendre que la bougie se ferme pour placer un trade.
Et pour cause : il n’est pas rare qu’au milieu d’une bougie avec tous les indicateurs qui correspondent, un mouvement de marché inverse fasse bouger le cours dans la direction opposée à la fermeture de la bougie !
Tout cela nous ramène à notre leçon sur le style de trading et le money management.
Certains traders sont plus agressifs que d’autres. Vous découvrirez rapidement quel type de trader Forex vous êtes.
Par exemple, on constate que les entrées de ce trader sur la paire USD/ZAR (Dollar américain – Rand sud-africain, une des paires de devises exotiques les plus appréciées) ont lieu une fois la bougie complètement fermée.
Sorties
Pour les sorties, vous avez en fait plus d’options à votre disposition :
| Sortie d’un trade : les options possibles | ||
| Option | Description | Objectif |
| Nb de pips fixe | Nombre de pips en plus ou en moins | Risque fixe |
| Objectif de prix | Estimation de cours issu d’une analyse technique ou fondamentale | Varier selon le mouvement du prix |
| Stop suiveur | Stop-loss dynamique qui est réajusté à mesure que le cours évolue favorablement | Sécuriser progressivement le profit |
| Inversion de tendance | Apparition d’un signal inverse | Attendre la fin d’une tendance |
Sortir sur un nombre de pips fixe, c’est opter pour le même montant de pips sur chaque transaction.
C’est généralement le cas en scalping, où le trader fixe un take profit fixe de 10 pips à chaque trade.
Sortir sur un objectif de prix, c’est sortir du trade lorsque la cotation atteint une valeur spécifique. La façon dont vous évaluez le futur prix possible dépend des résultats de l’analyse technique ou du sentiment des acteurs du marché du Forex sur une devise.
Par exemple, beaucoup de traders choisissent les niveaux de support et de résistance comme cibles, comme le montre l’image suivante :
🎓 Des questions sur les supports et resistances ? Direction le cours n°11 !
Sortir sur un stop suiveur signifie que si le prix évolue en votre faveur d’un montant «X», vous déplacez votre arrêt d’un montant «X».
L’objectif est donc d’ajuster son stop-loss au fur et à mesure que le trade évolue ! Attention, car tous les courtiers du marché ne proposent pas le stop-suiveur. Privilégiez un courtier comme eToro ou FXCM qui le proposent depuis longtemps déjà !
Sortir à la fin d’une tendance, c’est attendre la confirmation de la fin d’une tendance pour sortir du trade. C’est la technique préférée des daytraders : ils sont particulièrement vigilants par rapport aux faux “pullbacks”, ces faux signaux qui font croire à la fin d’une tendance :
Source : IG
Étape 6: Notez vos règles système et suivez-le!
Dernière étape de la conception du système : la fixation des règles.
Très concrètement, écrivez-les, affichez-les en grand à votre bureau et entraînez-vous à les suivre sur un compte de démonstration de votre broker pendant quelques semaines.
Pour le débutant, trader le Forex exige une discipline de tous les instants, suivre votre système doit donc relever de l’immuable et ne laisser aucune place à des choix improvisés en fonction de votre vision du marché des changes.
Le Backtesting ou comment tester votre système de trading Forex
Le backtesting est une technique extrêmement précieuse pour tester objectivement votre système de trading sur des données réelles.
Elle est d’autant plus accessible que les cotations historiques de chaque devise sont disponibles gratuitement quel que soit le courtier Forex !
Avec un logiciel comme MetaTrader 4 (ou 5), qui est d’ailleurs l’outil privilégié des adeptes du trading automatique, vous pouvez facilement remonter le temps sur toutes les paires et faire avancer le graphique bougie par bougie.
Pour faire court, remontez à une date de votre choix, et utilisez la touche F12 pour faire avancer d’une bougie, utilisez Shift+F12 pour faire reculer d’une bougie.
Soyez honnête avec vous-même en réalisant cet exercice :
- Enregistrez vos gains, vos pertes, vos gains moyens et vos pertes moyennes. Si vous êtes satisfait de vos résultats, vous pouvez passer à l’étape suivante du test: le trading en direct sur un compte démo.
- Échangez votre nouveau système en direct sur un compte démo pendant au moins 1 mois.
Cela vous donnera une idée de la façon dont votre système marché lorsque le marché évolue de différentes manières.
Le trading en direct est en effet très différent de celui du trading en backtesting : spreads, délais d’exécution des brokers Forex, slippage, liquidité …
Quoiqu’il en soit, après 1 mois de trading sur un compte Démo, vous verrez si votre système peut vraiment tenir le coup sur le marché des devises.
Si vous obtenez toujours de bons résultats, vous pouvez choisir de basculer votre système en direct sur un compte Réel et commencer à gagner de l’argent.
À ce stade, vous devriez avoir une maîtrise quasi-automatique de votre système de trading forex et vous sentir à l’aise pour spéculer comme cambiste débutant.
