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Cours n°13 : Savoir calculer et utiliser la moyenne mobile

Au programme de ce nouveau cours sur le Forex, la découverte des moyennes mobiles. La moyenne mobile est un indicateur à elle-seule, mais elle est également à la base de nombreux autres indicateurs tels que la MACD, le stochastique, les bandes de Bollinger… Il s’agit donc réellement d’un élément de base à connaître absolument en analyse technique sur le Forex.

utilisation moyennes mobiles

 

Qu’est-ce qu’une moyenne mobile et comment est-elle calculée ?

La moyenne mobile peut être considérée comme le principal indicateur de tendance en trading sur le Forex. De nombreuses méthodes d’analyse technique, et de nombreux autres indicateurs, sont basés sur les moyennes mobiles.

Une moyenne mobile calcule le prix de clôture moyen sur un nombre de périodes donné. Par exemple, une moyenne mobile configurée sur 20 périodes (MM20) donne le prix de clôture moyen du cours d’une paire de devises sur les 20 dernières périodes (la période étant l’unité de temps sur laquelle on a choisi de travailler).

Le but d’une moyenne mobile est de lisser les mouvements des cours, pour faciliter la lecture de la tendance. Plus la période est longue, plus la tendance montrée est forte.

2 principaux types de moyenne mobile sont utilisés en trading sur le Forex :

  • La moyenne mobile simple (SMA = Simple Moving Average), également appelée moyenne mobile arithmétique
  • La moyenne mobile exponentielle (EMA = Exponential Moving Average)

 

La moyenne mobile simple

Une moyenne mobile simple est une moyenne arithmétique des prix sur une période donnée.

Pour une moyenne mobile de n périodes, le calcul sera le suivant :

Somme des n derniers prix de clôture / n

Si on prend un exemple, avec une moyenne mobile sur 10 périodes, et les prix de clôture suivants sur les dernières périodes :

18 / 15 / 12 / 12/ 19 / 21 / 15 / 16 / 22 / 20 (J1) / 19 (J2) / 24 (J3)

Le jour 1, la moyenne mobile sera de : (18 + 15 + 12 + 12 + 19 + 21 + 15 + 16 + 22 + 20) / 10 = 17

Le jour 2, la moyenne mobile sera de : (15 + 12 + 12 + 19 + 21 + 15 + 16 + 22 + 20 +19) / 10 = 17,1

Le jour 3, la moyenne mobile sera de : (12 + 12 + 19 + 21 + 15 + 16 + 22 + 20 + 19 + 24) / 10 = 18

Etc…

 

La moyenne mobile exponentielle

Une moyenne mobile exponentielle est une moyenne pondérée dans le temps. Cela signifie que la moyenne mobile exponentielle donne plus de poids aux prix plus récents, en appliquant un certain coefficient aux différents prix de clôture des cours, en fonction de leur ancienneté.

Nous ne détaillerons pas la formule de la moyenne mobile exponentielle ici, car elle est plus complexe, et que cela n’a que peu d’intérêt. L’important à retenir est que par rapport à la moyenne mobile simple, la moyenne mobile exponentielle accorde plus d’importance aux derniers prix.

Ainsi, la moyenne mobile exponentielle est plus réactive aux variations de prix. Cela peut être considéré comme un avantage, car cette réactivité peut permettre de détecter un mouvement plus tôt, mais cela peut également être un inconvénient, car en contrepartie de cette réactivité accrue, le risque de faux signaux est plus important.

 

Comment utiliser les moyennes mobiles en trading sur le Forex ?

Les moyennes mobiles sont utilisables seules ou par deux pour détecter des opportunités en trading sur le Forex. Elles peuvent également être intégrées à d’autres indicateurs.

 

Utilisation d’une seule moyenne mobile

Utilisée seule, la moyenne mobile peut permettre de connaître la tendance du marché. La moyenne mobile réduit le « bruit » causé par les mouvements des cours, et permet ainsi d’identifier plus facilement la tendance de fond.

Une moyenne mobile peut également faire office de support et/ou de résistance. En effet, une moyenne mobile peut être utilisée comme les zones de support et résistance qui sont habituellement modélisées par des droites horizontales, comme dans l’indicateur des retracements de Fibonacci par exemple. Le fait que la moyenne mobile suive l’évolution des cours la rend très dynamique, contrairement à une zone de résistance ou de support classique.

moyenne mobile forex

Il est donc possible de prendre des positions sur cassure de la moyenne mobile par le cours. Si le cours casse la moyenne mobile à la hausse avec le corps d’une bougie, cela peut être pris comme un signal d’achat. Si à l’inverse le cours casse la moyenne mobile à la baisse, cela peut indiquer que c’est le moment de vendre.

Une autre possibilité est de prendre position en cas de rebond sur la moyenne mobile. Si le cours rebondit sur la moyenne mobile dans une tendance haussière, où la moyenne mobile fait office de support, le trader peut entrer en position acheteuse. Si le cours rebondit sur la moyenne mobile dans une tendance baissière, où la moyenne mobile joue le rôle de résistance, cela peut être pris comme un signal de vente.

 

Utilisation de deux moyennes mobiles combinées

Les moyennes mobiles peuvent également être utilisées par deux pour détecter des signaux d’achat ou de vente.

Dans ce cas, on va utiliser 2 moyennes mobiles de périodes différentes, et on va chercher à repérer les points où la moyenne mobile la plus courte vient croiser l’autre.

croisements moyennes mobiles

Un croisement à la hausse, ou « golden cross », est un signal d’achat.

Un croisement à la baisse, ou « death cross », est un signal de vente.

Il est possible d’utiliser 2 moyennes mobiles de même type, ou de combiner une moyenne mobile simple (SMA) et une moyenne mobile exponentielle (EMA) par exemple.

 

L’utilisation des moyennes mobiles au sein d’autres indicateurs

Les moyennes mobiles sont également utilisées au sein d’autres indicateurs comme la MACD, le stochastique, les bandes de Bollinger…

Vous découvrirez cela plus en détail dans le cours suivant, au sujet des indicateurs les plus utilisés sur le Forex.

 

Dans quelles conditions utiliser les moyennes mobiles ?

La moyenne mobile étant un indicateur de tendance, il est préférable d’utiliser cet indicateur uniquement dans des phases de tendance claire.

De plus, pour maximiser les chances de réussite, il ne faut suivre que les signaux qui vont dans le sens de la tendance de fond.

Comme pour tous les indicateurs, les signaux renvoyés ne justifient par à eux seuls des entrées en position. Il faut donc confirmer les signaux donnés par les moyennes mobiles avec ceux venant d’autres indicateurs.

Il faut également rester méfiant vis-à-vis du timing des signaux renvoyés par les moyennes mobiles. En effet, les moyennes mobiles se basent sur ce qui est passé, ce qui peut en faire un indicateur tardif.

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